Рискуем разумно

В данной теме выкладываем свои соображения, наработки, плюсы и недостатки схем управления капиталом 

При определении своей схемы управления капиталом в первую очередь необходимо определить критерии риска и уровень прироста капитала, при  достижении которого основные переменные могут быть пересмотрены в сторону повышения. К рисковым переменным отнесем размер депозита, которым будет приемлемо рисковать в одной отдельной сделке и в течение отдельного торгового дня.

Уровень дневного риска (просадки) определим в 30% от депозита, объем сделки - с ценой пункта в 0,1% от депозита. На примере рассмотрим управление более-менее живым депозитом в USD 1000.

Объем открываемых сделок будет равен 0,1 лота, уровень стоп-лосс или локирования позиции 30 пунктов. Количество одновременно открытых сделок не должно превышать 5. В случае движения цены против всех 5 сделок, либо фиксируем убыток, либо замораживаем его локированием позиции (что на мой взгляд более разумно, поскольку позволяет в дальнейшем вывести сделку в безубыток). При такой фиксации мы получим замороженный (при применении локирования) убыток в размере 15% от депозита. Оставшихся 15% риска используем для вывода убыточных позиций как минимум в безубыток.

При достижении прироста капитала в 25% уменьшаем дневной риск на 5% до 25%, а объем сделки оставляем прежним. Объем сделки увеличиваем до 0,15 лота лишь при достижении прироста капитала в 50%. Это позволит добиться положительного математического ожидания, и даже получение в дальнейшем убытка в 25% в итоге оставит депозит с прибылью.  

Риск – это уже не разумно) Поэтому нельзя говорить о разумном риске, тем более, в форекс деле 

Риск – это уже не разумно) Поэтому нельзя говорить о разумном риске, тем более, в форекс деле 

Риск - это возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода. Любая сделка на рынке - это безусловный риск, для ограничения которого и следует разработать стратегию управления капиталом. Никто не может с абсолютной точностью сказать куда направится цена в текущий момент. Ну, единовременное исключение может составить, к примеру, игрок-маркетмейкер, открывающий сделку гигантским объемом, вот в этот момент этот игрок сможет сказать, что продажа 500 млн. евро против доллара толкнет цену вниз, но опять-таки его правота будет временной, поскольку нет гарантии, что точно такой же крупный игрок спустя пунктов 20-50-70 не откроет бай двойным объемом, защищая свой опцион. Это и есть риск. И им нужно управлять. Придерживаясь стратегии управления капиталом, в которую будет заложено положительное математическое ожидание, риски убытка будут минимизироваться. Отсюда и разумность риска.

А эти маркетмейкеры могут быть частным лицом? или это только крупные компании и ЦБ?

А эти маркетмейкеры могут быть частным лицом? или это только крупные компании и ЦБ?

Вполне это может быть и частный трейдер, но чаще это фонды и банки

А эти маркетмейкеры могут быть частным лицом? или это только крупные компании и ЦБ?

 

Вполне это может быть и частный трейдер, но чаще это фонды и банки

думаю, что с частным трейдером рисковано работать.  Лучше с ДЦ, всё таки там договор можно подписать, ответсвтенность какая-то есть. А с частника что возьмёшь. Взял деньги и на Ямайку...

 

А эти маркетмейкеры могут быть частным лицом? или это только крупные компании и ЦБ?

 

Вполне это может быть и частный трейдер, но чаще это фонды и банки

 

думаю, что с частным трейдером рисковано работать.  Лучше с ДЦ, всё таки там договор можно подписать, ответсвтенность какая-то есть. А с частника что возьмёшь. Взял деньги и на Ямайку...

Мониторить работу частного трейдера, управляющего Вашим счетом можно хоть ежеминутно, и  в случае какого-то недовольства попросту закрыть все сделки и сменить торговый пароль, у управляющего счетом нет доступа к выводу средств, поэтому в плане честности здесь больше зависит от инвестора. Что до рисков, то сомневаюсь что какой-нибудь ДЦ даст больше 10% в месяц с ПАММов и других программ, где возможно подписание договора. 10% в месяц это как-то......не айс. На оборотках с ПАММов за тот же месяц делают гораздо больше, из них 10% инвестору, и 10-15% управляющему трейдеру, остальное уходит дц за сводничество. Поэтому здесь есть выбор, получать раз в месяц своих 10%, или же порядком более, что зависит уже от  частного управляющего.  И кроме того, открывая счет у брокера, с дальнейшей его передачей под управление частному трейдеру, всегда можно договорится с брокером об ограничениях по депозиту - к примеру, поднять уровень стоп-аут на этом счете до 70-80%. Таким образом будет железная гарантия, что в случае неудачи не потеряете более 20-30%

гнаться за большой прибылью не всегда хорошо заканчивается. Недавно читал, что инвестор ищет контакты управляющего своим счётом. Мол , с самого начала прибыль была отличная, все довольны, а сейчас тупо просадка, при чём сделка не закрывается, вообще ничего не происходит, деньги утекают. Вот по поводу закрытия сделки - не знаю, почему сам её не закрыл, но наверное есть какие-то причины, а может просто протупил и на имеет доступа к коррекциям.

гнаться за большой прибылью не всегда хорошо заканчивается. Недавно читал, что инвестор ищет контакты управляющего своим счётом. Мол , с самого начала прибыль была отличная, все довольны, а сейчас тупо просадка, при чём сделка не закрывается, вообще ничего не происходит, деньги утекают. Вот по поводу закрытия сделки - не знаю, почему сам её не закрыл, но наверное есть какие-то причины, а может просто протупил и на имеет доступа к коррекциям.

Вопрос в самом понятии большой прибыли и управлении риском. Я к примеру ориентируюсь на стабильных 7% в день, получилось больше - превосходно, больше бывает, причем иногда порядком больше. А вот то, что в описанной Вами ситуации на счету просадка, да к тому же и продолжающая приносить убыток - говорит об отсутствии какой-либо стратегии управления капиталом. Значит стоп по сделке не стоит, локирующий ордер также отсутствует. При работе с управляющим трейдером стоит обращать внимание выполняет ли он заявленную стратегию и в первую очередь в плане ограничения рисков. Залокированный убыток в итоге выводится как минимум на безубыток по конкретной сделке, его образовавшей. 

гнаться за большой прибылью не всегда хорошо заканчивается. Недавно читал, что инвестор ищет контакты управляющего своим счётом. Мол , с самого начала прибыль была отличная, все довольны, а сейчас тупо просадка, при чём сделка не закрывается, вообще ничего не происходит, деньги утекают. Вот по поводу закрытия сделки - не знаю, почему сам её не закрыл, но наверное есть какие-то причины, а может просто протупил и на имеет доступа к коррекциям.

а может он его просто кинул? да, история может с каждым случится( А вот на счет большой прибыли - это верно, лучше спокойно разгонять депозит, пока вы уже небедете уверенны в своих силах, потом можно будет и рисковать.

гнаться за большой прибылью не всегда хорошо заканчивается. Недавно читал, что инвестор ищет контакты управляющего своим счётом. Мол , с самого начала прибыль была отличная, все довольны, а сейчас тупо просадка, при чём сделка не закрывается, вообще ничего не происходит, деньги утекают. Вот по поводу закрытия сделки - не знаю, почему сам её не закрыл, но наверное есть какие-то причины, а может просто протупил и на имеет доступа к коррекциям.

а может он его просто кинул? да, история может с каждым случится( А вот на счет большой прибыли - это верно, лучше спокойно разгонять депозит, пока вы уже небедете уверенны в своих силах, потом можно будет и рисковать.

вот и я думаю, что инвестора реально развели на деньги. НЕ хотелось бы, чтоб со мной так поступили. Поэтому, моё мнение, нужно работать напрямую с ДЦ, заключать с ними контракт и инвестировать, но не кому то с улицы.

В ДЦ хоть какая то гарантия что за управляющих компания отвечает репутацией, а с улице они сами себе хозяева, кинули одного, найдутся другие.

Просто идти к первому  встречному  опасно,вы  не  знаете  что он из  себя представляет,  ни  отзывов,  ни информации, поэтому  прежде  чем с  кем  то  связываться а тем  более  с  деньгами,  надо все  проверять и иметь факты подтверждающие.

вот и я об этом же. Нужно проверять отчётность, смотреть отзывы, рейтинги, а также смотреть на договор.

Я вот заметил, что очень много таких, кто вот так на форумах пишет в личку, предлагает свои услуги управляющего. Лично я бы никогда не доверил свои деньги таким. А вы?

да я тоже с опаской отношусь к таким. откуда я могу знать, что за человек, и для чего ему нужны мои деньги... Тем более, есть интересные личности, которые работают сугубо по устной договорённости. Если честно, то для меня это маразм. Как можно свои деньги доверить на словах, человеку, которого не знаешь?

Слушали про скандал в Инсте? Так вот там тоже акции передавались на "честном слове". Я не думал, что в современном мире такое вообще допустимо, А как оказывается,не все ещё знают, что такое договор...

Я вот заметил, что очень много таких, кто вот так на форумах пишет в личку, предлагает свои услуги управляющего. Лично я бы никогда не доверил свои деньги таким. А вы?

А как Вы себе представляете такой договор? Прописывать обязательство со стороны управляющего о конкретной прибыли? Пассивный доход интересует многих и вопрос доверия здесь двухсторонний. Чаще всего в доверительное управление сразу дают небольшую сумму, к примеру 500-1000USD, которую потерять не особо жалко, а затем по результату через некоторое время увеличивают. Если результат есть. О доверии из личного опыта скажу, что дважды сталкивался с нечестными инвесторами. Получение прибыли управляющим по результату работы зависит только от инвестора, ведь вывод средств с торгового счета доступен только ему. В одном случае я две недели потратил впустую, во втором больше месяца, депо разогнал - а в ответ тишина Крайне неприятно однажды утром открыть счет инвестора и увидеть там нули и запись в логе о выводе средств.

Я вот заметил, что очень много таких, кто вот так на форумах пишет в личку, предлагает свои услуги управляющего. Лично я бы никогда не доверил свои деньги таким. А вы?

 

А как Вы себе представляете такой договор? Прописывать обязательство со стороны управляющего о конкретной прибыли? Пассивный доход интересует многих и вопрос доверия здесь двухсторонний. Чаще всего в доверительное управление сразу дают небольшую сумму, к примеру 500-1000USD, которую потерять не особо жалко, а затем по результату через некоторое время увеличивают. Если результат есть. О доверии из личного опыта скажу, что дважды сталкивался с нечестными инвесторами. Получение прибыли управляющим по результату работы зависит только от инвестора, ведь вывод средств с торгового счета доступен только ему. В одном случае я две недели потратил впустую, во втором больше месяца, депо разогнал - а в ответ тишина Крайне неприятно однажды утром открыть счет инвестора и увидеть там нули и запись в логе о выводе средств.

понятно, что в договоре не пропишешь конкретную прибыль. Но пункт о том, сто в случае полного слива тебе вернт вложенные тобой день7ги, думаю, должен быть. Элементарная страховка от  того, что трейдер сольёьт все вложенные тобой деньги. 

Вот В, Алексей, сами писали о стратегии управления капиталом, о стопах, и о том, что "Залокированный убыток в итоге выводится как минимум на безубыток по конкретной сделке, его образовавшей". Значит опытный трейдер, которыйц это понимает и знает, как это работает, не должен бояться написать это в договоре.

Да собственно я этого и не боюсь, но сейчас под управлением средства без всяких договоров, я и людей то этих в глаза не видел, да и не факт что они именно те, кем представляются, кому охота доходы светить