Уважаемые господа брокеры-трейдеры!
Уже несколько дней брожу по интернету, пытаясь разобраться, как приткнуться в ваши ряды.
Ищу напарника по завершению написания автоматического трейдера (робота).
Собственно, робот уже написан на Visual C++ 6 и протестирован. Необходимо перевести его на С# и обеспечить автоматическую игру. В идеале я даю dll-ку, на вход которой должны подаваться минутные котировки нескольких валют, а на выходе будут выдаваться сигналы для отдельных котировок на возрастание или падение.
Я - доцент одного из ВУЗов Минска, всю жизнь занимался различными разработками и, в том числе, нейронными сетями с самообучением. Лет десять назад наткнулся на описание нейронной сети для игры на Форекс и «подсел», пока не получил результат, к которому стремился…
Естественно, я «испорчен» строгим научным подходом и индикаторы форекса, типа «вымпел», «head and shoulders» могут вызвать у меня только улыбку (область эстрасенсорики – не та тема). Проведите банальный эксперимент: возьмите трёх-пятерых самых «крутых» экспертов, которые обучают новичков игре на форекс, и пусть они опишут индикаторами реальную котировку независимо друг от друга. Едва ли в этих описаниях будет что-либо общее. Этот подход настолько субъективен, что дальше некуда. Аналогично и «волны Эллиота».
С другой стороны, широко известны торгующие на бирже роботы Джеймса Саймонса (см. в интернете «Саймонс»), с помощью которых он заработал на форексе десятки миллиардов долларов. Естественно, никаких советников он не продаёт, а, тем более, не предлагает их бесплатно. Сколько людей у него работает и где – тайна. Ежегодно он подкидывает миллионы школьным учителям, чтобы те хорошо преподавали математику...
Увы, без современной прикладной математики на бирже не обойтись! Какие бы стратегии и методики Вы не использовали при игре, Вам необходимо какие-то отрезки котировок усреднять, находить похожесть каких-то участков (считать взаимо и автокорреляцию) и пр. и пр. А тягаться в этом с компьютером??? Это Ваше дело. Хотелось бы только отметить, что тот объём вычислений, который современный компьютер делает за секунду, человек может сделать только за сто (100) лет.
С моей точки зрения Форекс – это тоже, что и казино, на котором с помощью спреда банк зарабатывает 2.2% от суммы всех сделок. Казино на рулетке зарабатывает 5.5%, игральные автоматы зарабатывают 12% (если работают честно), но для казино надо ещё найти лохов, а также оплатить персонал и аренду. Следовательно, банку (торговой площадке) нет смысла обманывать клиентов (до определённых пределов), чтобы не терять их доверие, а 2.2% - это вполне достойный доход.
Согласен с мнением, что 100% выиграть в казино можно только в одном случае: если это казино купить. Во всех других случаях срабатывает математический закон больших чисел и, при длительной игре, клиент обязательно проигрывает. Действенность этого закона доказывает город с невообразимыми фонтанами - Лас-Вегас, возникший в безводной пустыне.
Именно благодаря «закону больших чисел» банки не боятся проиграть на Форексе весь свой капитал, потому что если кто-то выиграет миллион, то, при большом количестве игроков, обязательно найдётся тот (или те) кто проиграет миллион и двадцать две тысячи (и наоборот, если кто-то проиграл 102.2, то кто-то выиграл 100) Поэтому торговые площадки всеми силами стараются заставить нас играть, предлагая демо счета, индикаторы, торговые сигналы, советники и пр. При этом обязательно подчёркивается, что надо играть только на живые деньги.
С последним утверждением позволю себе не согласиться. При грамотном подходе (используя серьёзные ограничения), историю вполне можно (и нужно) использовать как обучающую выборку.
На этом сайте в «разделе трейдинга» -> «автотрейдинг» заинтересовался темой «Советник Eldorado-2014 в поисках грааля» автор SAM 2013, благодаря приведенным великолепным результатам тестирования. Мои результаты тестирования (по котировкам истории) сопоставимы с приведенными в этой теме. У меня выигрыш побольше, а максимальная просадка – не знаю. Если 7% считать относительно общего выигрыша, то ещё меньше. Судя по описанию этого советника, автор достигает результаты «используя математическое среднее, и фильтры собственной разработки». Это вызывает серьёзные сомнения.
А фраза: «Такие ошибки трейдер обычно совершает при переходе от торговли на 4-х знаковом счете к торговле на 5-ти знаковом счете» такие сомнения усиливает многократно. Уж если допускаются такие ошибки, то доверия почти не остаётся. Кстати, куда девался после сентября 2014 этот автор и поддержавший его qwe 1000? (а Вам этот ник не напоминает sam 2013?)
Ваш foreXteller
