Перейти к содержимому



Фотография

Учет инвестиций, анализ и статистика


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

Опрос: Учет инвестиций, анализ и статистика (2 пользователей проголосовало)

А вы ведете учет своих инвестиций?

  1. Да (2 голосов [100.00%] - Просмотр)

    Процент голосов: 100.00%

  2. Нет (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

  3. Пытаюсь (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

  4. Не знаю зачем это делать (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

Голосовать Гости не могут голосовать

#1 waldo

Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:21

Добрый день, уважаемое сообщество.

 

Думаю, вы отлично знаете, что практически любая финансовая деятельность неразрывно связана с учетом и отчетностью. «Деньги счёт любят», как говорится.

Но, если от предприятий этого закон требует, то частных инвесторов, особенно Интернет-инвесторов, никто особо не заставляет. Заниматься ли учетом, как им заниматься — решает каждый инвестор самостоятельно.

 

Цель данной темы — обсудить преимущества ведения учета инвестиций в Интернете, а также обобщить знания об инструментах инвестора, которые уже помогают мне или вам. 

 

Полагаю, что общими усилиями можно создать такую систему которая походила бы как для инвесторов в ПАММ счета так и для других видов инвестирования, отображая при этом динамику роста средств, рисков, предоставляла удобное управление портфелем, учитывала движение средств и т.д..

 

Если у кого имеются таковые (онлайн сервисы, excel файлики), прошу поделиться, что собственно я и сделаю. 

 

Хорошего онлайн сервиса я не нашел, а если и находил он не удовлетворял мои потребности, поэтому я обратился за помощью к старому доброму EXCEL.

Данный файлик еще достаточно сырой, но кое какие наброски сделал. Буду выкладывать новые версии по мере добавления функционала и исправления ошибок.

https://dl.dropboxus...nvest_v0.6.xlsx

 

Изначально планировал вести общую статистику по всем счетам, и каждую неделю копировать полученную после заполнения колонку доходности в колонку за каждую неделю. Затем уже можно строить различные графики по полученным данным и анализировать каждого управляющего. Но сейчас пересматриваю данную стратегию, возникает множество недочетов по вводу выводу и общему проценту прибыли от брокера когда некоторые счета ликвидируются (они помечены серым).




Создать Yaware.TimeTracker учетную запись

#2 TerminatorFX

Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 13:39

Тема отличная коллега, побольше бы таких было на форуме. С интересом буду наблюдать и включаться по возможности.


Судный день для Форекс... B)


#3 waldo

Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 15:27

Добрый день!  С вами Waldo!

Недавно на просторах интернета наткнулся на такой пост. Как оказалось все это время я пользовался методом ежа (названия вымышленные), но прочитав о методе змеи, я задумался какой из них считать правильным при подсчете общей прибыли определенного памм счета. 

 
В принципе если не брать во внимание вводы/выводы, мы вложили $1000, вывели $850, в конце периода $1000 лежит на счету. Логично предположить, что прибыль составила 85% в примере это метод ежа.
 
Другая ситуация: допустим мы ведем отчет по периодам и учитываем вводы/выводы, соответственно прибыли за 4 периода в примере (15%, 27%, 20% 12%) если учитывать сотые процентов в сумме получаем 75%. Приближенно похоже на метод дракона.
 
Метод змеи предлагает нам добавить единицу к каждому промежуточному результату и перемножить их, так как имеет место сложный процент:
1,15 × 1,27 × 1,203 × 1,124 = 1,975 = 97% прибыли.
 
У кого какое мнение по этому поводу? Каким методом пользуетесь вы?
 

Методы подсчёта инвестиционной прибыли

 

Задачка не особо сложная для тех, кто привык ориентироваться "на глазок" и доверять цифре в личном кабинете: сделал памм за неделю 2%, значит, я как инвестор получил 1%. Написано в списке управляемых счетов в графе "доходность счёта" 75% - значит, так и есть.

 

Сложности возникают, когда надо подсчитать доходность счёта на протяжении многих периодов, особенно, если в течение этих периодов были доливки или выводы средств. А возникают они потому, что прибыль в принципе можно рассчитывать от разных первоначальных сумм, и разными способами.

 

Итак, предположим что нам известны следующие величины:

  • - Все суммы и даты вводов и выводов средств из памм-счёта (или другого инвест-актива);
  • - Изначальная сумма средств в инвест-активе;
  • - Конечный баланс инвест-актива (включая полученную за всё время прибыль).

Требуется вычислить, какой доход принёс актив за всё время своей работы, в процентах.

В качестве "модельной ситуации" рассматриваем такую:

  • - 1 января. Вложили в актив $1 000
  • - 1 марта. Баланс актива составляет $1 150. Снимаем всю прибыль ($150)
  • - 15 июня. Баланс актива составляет $1 270. Доливаем $300 и получаем $1 570
  • - 7 сентября. Баланс актива = $1 890. Снимаем $1 000, оставляем только $890
  • - 31 декабря. Баланс актива снова $1 000

Как видим, доходность актива меняется время от времени (то ускоряется, то замедляется), а также было несколько случаев пополнения и снятия со счёта. Я опишу несколько разных способов, которыми можно вычислить окончательный процент годовой доходности инструмента. Дам им забавные имена - сразу скажу, они не несут никакого сакрального смысла, я их сам придумал прямо сейчас и "с потолка", просто чтобы в будущем было легко ссылаться на тот или иной метод.

 

Метод ежа

 

Здесь мы просто суммируем, всю прибыль, которую принёс актив, и вычисляем её соотношение с первоначальным вложением.

  • - с 1 января по 1 марта актив принёс $150 прибыли
  • - с 1 марта по 15 июня актив принёс $270
  • - с 15 июня по 7 сентября актив принёс $320
  • - и до 31 декабря ещё $110
  • - того, прибыль за время инвестирования составила 150 + 270 + 320 + 110 = $850.

По отношению к сумме, первоначально вложенной ($1 000), доходность актива составляет 85%.

 

Ежу понятно. Как и то, что метод не совсем точный, поскольку в разные периоды существования счёта депозит был как больше первоначальной суммы (доходил аж до 1 890) так и меньше неё. Тем не менее, таким методом пользуется большинство начинающих инвесторов.

 

Метод кабана

 

Метод кабана включает кумулятивный учёт всех вводов и выводов, с целью вычислить, сколько же в общем сложности составляет баланс неторговых операций - с тем, чтобы вычислять доходность уже по отношению к этой сумме.

 

Согласно этому методу:

 

- Мы ввели в общей сложности $1 300 ($1 000 первоначальный депозит и $300 доливка), а вывели в течение всего периода $1 150 ($150 первая прибыль, и $1 000 осенний вывод). Следовательно, наш баланс присутствия собственных средств в счёте на конец периода составляет $1 300 - $1 150 = $150.

 

Относительно этой суммы и считаем прибыль:

$850 / $150 × 100 = 567%

 

Неплохо? Впрочем, недостатки этого метода тоже несложно заметить: он годится только для ситуаций, когда суммы вводов-выводов были незначительны, а также только до тех пор, пока инвестор не вышел в безубыток.

 

Метод дракона

 

Здесь мы модернизируем предыдущий метод и будем искать точку на протяжении всего периода, когда сумма присутствия наших собственных средств в счёте была максимальной:

  • - после 1 января сумма собственных средств, вложенных в счёт и не выведенных оттуда, составляет  $1 000
  • - после 1 марта это $850, так как мы вывели обратно $150 из тех, что вложили;
  • - после 15 июня это $1 150 (мы долили $300 к собственным $850);
  • - после 7 сентября это $150, так как мы вывели $1 000 собственных средств.

Итак, максимальным значением присутствия наших личных средств в счёте за всю его историю было $1 150 и мы считаем отношение полученной прибыли к этому основанию:

$850 / $1 150 × 100 = 73,9%

 

Уже больше похоже на истину?

 

Метод сокола

 

Этот метод расчёта был предложен одним из читателей (Евгений) в комментариях уже после выхода статьи, и он, на мой взгляд, отражает стандартный "бухгалтерский" подход, с учётом прихода и ухода средств.

 

Всего вложили: $1 000 + $300 = $1 300

Всего вывели: $1 000 + $150 = $1 150

Всего осталось наших средств на счёте: $1 000

 

Значит, общий капитал инвестора составляет $1 150 (выведенные средства) плюс $1 000 (которые лежат на счёте но также принадлежат инвестору) = $2 150.

 

Вычисляем разницу между тем что мы отдали и тем что мы сейчас имеем (прибыль): $2 150 - $1 300 = $850

 

Считаем по отношению ко всем вложенным: ($850 / $1 300) * 100 = 65,3%

 

Метод змеи

 

И всё же для многопериодного инвестирования мне представляется наиболее мудрым разбить весь период на более мелкие участки - от одной балансовой операции до другой (так, чтобы внутри каждого участка не было операций ввода-вывода) - и результаты этих участков перемножить.

 

Итак:

  • - Период от 1 января до 1 марта: изначальный баланс $1 000, прибыль $150 (15% или 0,15)
  • - Период с 1 марта до 15 июня: изначальный баланс $1 000, прибыль $270 (27% или 0,27)
  • - Период с 15 июня до 7 сентября: изначальный баланс $1 570, прибыль $320 ($320 / $1 570 × 100 = 20,3% или 0,203)
  • - Период с 7 сентября до 31 декабря: изначальный баланс $890, прибыль $110 ($110 / $890 × 100 =12,4% или 0,124)

Теперь добавляем единицу к каждому промежуточному результату и перемножаем их, так как имеет место сложный процент:

1,15 × 1,27 × 1,203 × 1,124 = 1,975

 

Или 97,5% составляет доходность актива за год. Иными словами, если бы мы не баловались доливками-отливками, то, положив $1 000 в начале года, в конце мы бы имели возможность снять $975 прибыли.

 

Метод змеи наиболее точный, но в то же время наиболее сложный для инвестора новичка.

 

Довложения внутри торгового периода

 

Рассмотрим частный случай применения вышеизложенных методов, на примере инвестирования в FX-Trend.

Например, вы долились в счёт на середине торгового периода (недели). Как считать доход за период в этом случае?

 

Если вам известен баланс счёта на конец каждого дня в течение торгового периода, то вы можете применить метод змеи. Например, если вы долились на счёт в среду, то можете разбить торговый период на два [ПН-ВТ] и [СР-ПТ]; посчитать доходность отдельно за каждую половину, и затем перемножить показатели.

 

Если же промежуточные точки баланса вашего управляемого счёта вам неизвестны, то точней всего будет метод кабана или дракона (здесь без разницы), так как при распределении прибыли в ролловер вы будете участвовать в прибыли согласно вашему окончательному балансу: таким образом, прибавляем к начальному балансу недели сумму доливки, и считаем отношение прибыли к этой общей сумме.



#4 GRAAL

Отправлено 19 Июль 2015 - 12:04

Тут  рассмотрение вопроса на примере форекс-тренда,оказавшегося пирамидой,где все эти доливки работали так как большая часть счетов была фиктивной и периоды прибыльоности чередовались убытками предсказуемым образом.Думаю при реальной торговле это так работать не будет.К примеру сейчас инвестирую на флагман-инвест у фрешфорекса в трейдера InvestCafe-с месяц почти не было прибыли,потом за пару недель 20%-как вот тут  можно угадать когда доливаться а когда выходить из ПАММа в другой?



#5 seter

Отправлено 26 Июль 2015 - 07:26

Тут  рассмотрение вопроса на примере форекс-тренда,оказавшегося пирамидой,где все эти доливки работали так как большая часть счетов была фиктивной и периоды прибыльоности чередовались убытками предсказуемым образом.

Зато сколько можно было читать о входах в ПАММ на просадке. Стратегии целые предлагались.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2018

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru