Перейти к содержимому



Фотография

Ежедневная аналитика компании MTrading


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1064

#1021 MTrading

Отправлено 22 Февраль 2019 - 21:40

Перспективы рубля в феврале – марте 2019 года
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
 
Сейчас, когда с момента очередной попытки санкционного давления на Россию прошло больше недели, можно оценить эффект от введения санкций на российский рубль, который показывает удивительную устойчивость к внешним стрессам, хотя в моменте, рыночные колебания рубля, все еще остаются довольно значительными.
 
Санкции, по замыслу их создателей, должны были привести к смене политического режима управления страной, а также убрать с глобального рынка конкурента. "Наша цель - изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России", - заявил один из авторов проекта, сенатор-республиканец ЛиндсейГрем.
 
В этой связи у меня возникает несколько вопросов. Если экономика России так слаба и незначительна, и является не больше чем «бензоколонкой», то зачем такой могучей и процветающей стране как США, тратить столько усилий и мобилизовать своих союзников на борьбу с автозаправочной станцией?Если так происходит, значит, они чувствуют для себя и мирового порядка основанного на гегемонии США настоящую, а не мнимую, угрозу.
 
В результате действия санкций введенных США и их союзниками с 2014 по 2018 годы, российская экономика в значительной степени лишилась инвестиционного ресурса, а жизненный уровень населения упал. Однако это привело к значительным структурным сдвигам в экономике, и снижения долговой нагрузки российских корпораций.
 
Угроза ареста резервов ЦБ, привела к тому, что Россия избавилась от государственного долга США, приобретя вместо него облигации Китая и золото. Причем золота в 2018 году приобрели почти 200 тонн, ровно половину от того, что Россия имела в резервах перед началом кризиса в 2007 году. Тогда запасы золота составляли около 400 тонн. 
 
В результате запасы золота в январе 2019 года выросли до 2030 тонн, или 18% от общего объема резервов находящихся в Банке России. Можно с уверенностью предположить, что в дальнейшем ЦБ РФ продолжит свою политику накопления золота и замещения им «надежных» облигаций «партеров» России по большей части принадлежащих к блоку НАТО.
 
Отказ ЦБ от инвестирования в долговые бумаги Вашингтона, а также введения в начале 2018 года бюджетного правила отсекающего нефть на уровне $40за баррель, сделало рубль менее зависимым от доллара США и нефтяных котировок. 
 
Несмотря на то, что с нового года Минфин и ЦБ возобновили покупки иностранной валюты на открытом рынке, это не привело к ослаблению курса российского рубля. Более того рубль значительно укрепился.
 
Несмотря на то, что покупки в рамках бюджетного правила не проводились в период апрель – декабрь 2018, что было связано с высокой волатильностью вызванной введением санкций, зависимость курса российского рубля от котировок нефти значительно снизилась. 
 
В декабре 2017 года корреляция между стоимостью нефти марки Брент и рублем составляла 0.93 (рис.1). В декабре 2018 года коэффициент корреляции упал до 0.68 (рис.2).
 
1-244.jpg
Рис.1: Зависимость между рублем и нефтью июль 2014 – декабрь 2017
 
2-158.jpg
Рис.2: Зависимость между рублем и нефтью, октябрь 2015 – декабрь 2018
 
Несмотря на то, что доллар США все еще доминирует на российском рынке, можно предположить, что зависимость от него будет снижаться пропорционально введению санкций США против России и предприятий ее энергетического сектора, а расчеты за поставки энергоносителей и зерна проводится в других валютах. 
 
В результате чего рубль все больше будет отвязываться, от котировок нефти, основой расчетов, за которые, до некоторых пор, будет оставаться доллар США. Текущий уровень корреляции между рублем и нефтью уже является достаточно низким, и находится на тех же значениях, что корреляция между нефтью и курсом европейской валюты. 
 
Взаимосвязь между рублем и нефтью еще есть, а вот корреляции уже нет. Уровень корреляции ниже 0.7 считается недостаточным для того чтобы считать один актив зависящим от другого актива.
 
Падение нефти осенью 2018 года не привело к значительному изменению курса рубля, когда доллар остался на уровне 65 – 68 рублей. Гораздо большее влияние на рубль оказала угроза санкций и отток капитала с развивающихся рынков, что в декабре привело к паническому снижению курса рубля до отметки 70. 
 
Однако, как мы видим из текущей ситуации, реакция на введение санкций становится все менее болезненной, и в целом рубль, на фоне положительной ситуации с нефтью готов к еще большему укреплению, возможно вплоть до уровня 62.50.
 
3-143.png
Рис.3: Позиции трейдеров на бирже MOEX
 
Характерный момент, по данным московской биржи MOEX, по состоянию на 21 февраля физические лица имеют 630 тыс. позиций открытых в расчете на снижение курса, в то время как юридические лица открыли 1155 тыс. позиций в расчете на укрепление курса российского рубля (рис.3). 
 
Перевес в позициях почти 2 к 1, что также может служить косвенным подтверждением укрепления курса рубля в феврале – марте. Другими словами глядя из сегодняшнего дня юридические лица считают, что рубль будет укрепляться, в то время как простые граждане ставят на его снижение.
 
Лично я предпочту быть на другой стороне от толпы, хотя и не исключаю того, что мое настроение может измениться под воздействием перемены обстоятельств.
 
Успехи в стабилизации и развитии российской экономики отметили и международные эксперты, в том числе из противоположного лагеря. Много говорилось о повышении суверенного рейтинга России агентством Moodys. Устойчивый рост профицита государственного бюджета, положительный торговый баланс, а также структурные реформы были отмечены экспертами Всемирного Совета Золота.
 
Как я писал выше в условиях, когда российские корпорации оказались отрезанными от источников финансирования в иностранных валютах, они были вынуждены сокращать внешние заимствования и опираться на собственные потоки ликвидности, что привело к резкому снижению уровня внешнего долга. 
 
Это, впервые в истории России, привело к тому, что резервы центрального банка, и без того в три раза превышающие нормативы МВФ, полностью покрывают внешний долг всех хозяйствующих субъектов страны. Центральный Банк и Минфин накопили резервы для десятикратного покрытия государственного долга, при этом сам государственный долг имеет несущественную величину.
 
В этих условиях курс российского рубля становится все менее зависимым от внешних шоков, и все более является производным инструментом от внутренней политики российского правительства и центрального банке. 
 
Это, однако, не позволяет нам считать, что теперь при определении курса рубля все будет легко и просто. Будьте внимательны и осторожны, не забывайте про правила управления капиталом.
 
Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 



Создать Yaware.TimeTracker учетную запись

#1022 MTrading

Отправлено 25 Февраль 2019 - 10:55

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 февраля 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-100.png
 
После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда (Z). Вполне вероятно, что этот тренд примет форму зигзага. Первая часть зигзага всегда является импульсом, поэтому мы увидели развитие волн 1 и 2. 
 
На последнем участке была сформирована небольшая боковая коррекция, после завершения которой, ожидается продолжение роста рынка в восходящем импульсе.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-77.png
 
Скорее всего, формируется восходящая волна Y, которая принимает форму бычьего зигзага [a]--[c]. 
 
Были полностью построены волны [a] и , и на последнем участке рынок начинает двигаться вверх в составе нового восходящего импульса [c]. Поэтому в ближайшее время ожидается рост валютной пары.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-98.png
 
Предположительно было завершено развитие волн 1 и 2. На последнем участке рынок начинает двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса 3. 
 
Если гипотеза верна, в ближайшее время рынок начнёт двигаться вниз достаточно быстро. При построении первого небольшого нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.
 
[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________
 
[b]Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 25.02.2019
 
Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 1%.
 
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $163 млрд 97 млн.
 
Преобладание медведей увеличилось на 44%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $5 млрд 165 млн.
 
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 2%.
 
Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.
 
EURUSD-D1-1.jpg
 
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1428).
 
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню прибавления позиций на снижение суммарным объемом $840 млн (1.1572).
 
Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.1254.
 
В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня сопротивления следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1142).
 
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.1302).
 
EURUSD-M30-1.jpg
 
В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к опционному уровню прироста $162 млн на снижение (1.1269).
 
Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 25 февраля, выступает недельный уровень прироста $230 млн на снижение, который располагается по ценовой отметке 1.1383.
 
В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого опционного уровня сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (1.1417-1.1436).
 
Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение внутри зоны 8% дополнительно ее усиливает.
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________
 

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1023 MTrading

Отправлено 26 Февраль 2019 - 11:01

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 февраля 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-101.png
 
После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начало формирования новой восходящей волны (Z). Скорее всего, происходит развитие начальной части восходящего зигзага. 
 
После полного завершения построения локальной коррекции, рост рынка будет продолжен. В текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-78.png
 
Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны связки X. Сразу после этого мы увидели восходящее движение цены в составе нового бычьего зигзага Z. 
 
Были полностью построены волны [a] и , и сейчас рынок двигается вверх в рамках новой волны [с]. Скорее всего, рост в ближайшее время продолжится. Допускается открытие длинных позиций.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-99.png
 
Рынок завершил развитие крупной восходящей коррекционной волны связки [X]. После полного завершения построения зигзага (A)-(B)-©, может начаться новый нисходящий тренд. 
 
Вполне вероятно, что рынок сформировал уже первый небольшой нисходящий импульс, поэтому снижение в ближайшее время может продолжиться. При подтверждении разметки рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 26.02.2019
 
Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $49 млрд 795 млн. Уменьшение капитализации составило 6%.
 
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 753 млн. Уменьшение преобладания быков составило 2%. Уменьшение залокированных позиций инвесторов при этом составило менее 1%.
 
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 58% покупателей и 42% продавцов.
 
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 111.60.
 
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (112.91).
 
USDJPY-D1-1.jpg
 
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 109.46.
 
Следующей поддержкой выступает уровень премии долгосрочной зоны поддержки хеджеров (108.82).
 
Ключевой областью для расторговки на вторник, 26 февраля, выступает зона 2% продавцов (110.79-110.74).
 
При закреплении ниже указанной зоны поддержки последующей целью снижения выступает недельный баланс маркетмейкера 110.05, который усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост.
 
Ближайшим уровнем сопротивления на текущий рабочий день выступает опционный баланс дня 111.11.
 
USDJPY-M30-1.jpg
 
При закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня (111.11), целевым ориентиром повышения выступает область сопротивления 8% покупателей (111.30-111.48).
 
Значительное историческое прибавление позиций на продажу по недельным опционным контрактам, а также близкое расположение зоны сопротивления хеджеров дополнительно усиливают зону 8% покупателей.
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________
 

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1024 MTrading

Отправлено 27 Февраль 2019 - 11:40

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 27.02.2019
 
Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на золото составили $195 млрд 222 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.
 
Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей XAUUSD в денежном эквиваленте составил $4 млрд 522 млн.
 
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
 
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Gold следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.
 
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 1335.82.
 
Gold-D1-1.jpg
 
Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1350.88, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $160 млн.
 
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $425 млн на рост по месячным контрактам (1299.90).
 
Последующей поддержкой выступает месячный уровень баланса маркетмейкера 1290.00.
 
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 1325.00.
 
Дополнительно подтверждает силу данного уровня близкое расположение уровня лимитных покупателей 1324.53.
 
Gold-M30-1.jpg
 
Последующим уровнем поддержки на среду, 27 февраля, выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (1309.93).
 
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельной опционный уровень прироста $64 млн на падение (1340.60).
 
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю,- к уровню сопротивления продавца опционов (1349.17), увеличивается.
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам. 27 февраля 2019
 
Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:
 
- Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) – Канада;
- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла;
- Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (янв) – США;
- Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту.
 
EURUSD
 
По евро первая цель по покупкам – обновление локального максимума – была достигнута вчера. Второй целью в рамках тренда является достижение «Целевой зоны» [1.1436 – 1.1418].
 
Кроме того, вчера цена закрепилась выше уровня 1.1370, что добавляет оптимизма быкам в данном инструменте.
 
Новые сделки на бай рекомендую открывать на коррекции. Выгодные цены находятся в диапазоне между уровнем 1.1370 и «Дополнительной зоной». Второй отметкой для поиска покупок выступает ключевая поддержка тренда [1.1310 – 1.1301].
 
EURUSD_27.02.19.png
 
Торговые идеи по EURUSD на сегодня
 
1.Покупка по паттерну из области [1.1370 – 1.1352] со стопом по правилам паттерна и профитом на «Целевой зоне» [1.1436 – 1.1418].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1310 – 1.1301] со стопом по правилам паттерна и профитом «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].
 
GBPUSD
 
По британцу продолжает развиваться краткосрочный восходящий тренд. Вчера в рамках локального импульса в бай была пробита «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156]. Следующей целью по покупкам выступает «Золотая зона» на отметках [1.3368 – 1.3348].
 
Покупки рекомендую искать на коррекции к сильным поддержкам, основными из которых являются «Дополнительная» и «Промежуточная» зоны. Ждем коррекцию, ищем паттерн и покупаем.
 
В противном случае сначала рассмотрим возможность продаж до ключевой поддержки; а в случае смены тренда будем переворачиваться в селл до нижней «Целевой зоны» [1.2904 – 1.2865].
 
Сегодня в экономическом календаре запланировано голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту. Имеем это в виду.
 
GBPUSD_27.02.19.png
 
Торговые идеи по GBPUSD на сегодня
 
1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3192 – 1.3182] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3284, «Золотая зона» [1.3368 – 1.3348].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3096 – 1.3076] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3284, «Золотая зона» [1.3368 – 1.3348].
 
USDJPY
 
Доллар в паре с иеной теряет позиции и корректируется в область ключевой поддержки пока все еще краткосрочного восходящего тренда. На крупном таймфрейме вырисовывается паттерн на продажу.
 
Получается, что с одной стороны от продаж удерживает ключевая поддержка тренда [110.35 – 100.26], с другой стороны есть паттерн тех. анализа на короткие сделки.
 
В такой ситуации возможна работа в обоих направлениях. Для покупок ждем соответствующий сигнал на меньших ТФ и покупаем с целью на «Дополнительной зоне» [110.83 – 110.79]. К продажам рекомендую присмотреться на коррекции от «Дополнительной зоны», обозначенной выше.
 
USDJPY_27.02.19.png
 
Торговые идеи по USDJPY на сегодня
 
1.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны»[110.35 – 100.26] со стопом по правилам паттерна и профитом на «Дополнительной зоне» [110.83 – 110.79].
2.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.83 – 110.79] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.35.
 
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1025 MTrading

Отправлено 28 Февраль 2019 - 11:38

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 февраля 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-103.png
 
Рынок медленно, но верно продвигается в восходящем направлении. Скорее всего, происходит развитие бычьей волны (Z), которая примет форму восходящего зигзага. 
 
После развития небольшой локальной коррекции, которая формировалась в течение предыдущих торговых суток, рынок продолжит двигаться вверх. В текущей ситуации рекомендуется оставаться в покупках.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-80.png
 
Рынок продолжает стремительно лететь в восходящем направлении, формируя стремительный восходящий зигзаг Y. Сейчас мы видим волну [c] of Y, которая имеет импульсный характер. 
 
Пока нет никаких признаков остановки или завершения тенденции, сегодня ожидается рост рынка. Длинные позиции пока что можно не закрывать.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-101.png
 
После полного завершения развития восходящей коррекционной связки [X], мы увидели формирование первого нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2. 
 
Скорее всего, в ближайшее время мы увидим снижение рынка в рамках новой нисходящей волны. Поэтому, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия коротких позиций.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 28 февраля 2019
 
Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:
Четверг, 28 февраля:
 
- ВВП (кв/кв) (4 кв.) – США;
- Первичные заявки на пособия по безработице – США;
 
EURUSD
 
По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд с целью на «Целевой зоне» [1.1436 – 1.1418], однако на графике меньшего таймфрейма намечается коррекция.
 
Согласно техническому анализу, перед нами образовался паттерн «Двойная вершина». Это говорит о слабости покупателей и вероятности реализации данного паттерна с достижением одной из сильных поддержек: «Дополнительной» либо «Промежуточной» зоны.
 
Исходя из обозначенной выше информации, предлагаю рассмотреть агрессивную продажу от уровня 1.1380 с профитом на 1.1358.
 
Для тех трейдеров, которые предпочитают работать по тренду, рекомендации следующие: ждать теста сильных поддержек, искать покупки по паттернам с мишенью на максимуме вчерашнего дня + на «Целевой зоне».
 
EURUSD_28.02.19.png
 
Торговые идеи по EURUSD на сегодня
 
1.Агрессивная продажа от уровня 1.1380 со стопом 1.1390 и профитом 1.1358.
2.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1357 – 1.1353] или «Промежуточной зоны» [1.1311 – 1.1302] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1403, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].
 
GBPUSD
 
Фунт на оптимизме достиг «Золотой зоны» [1.3368 – 1.3348]. Это сильное сопротивление, которое будет какое время сдерживать дальнейший рост котировок. Чтобы продвигаться дальше на север, британцу требуется закрытие Американской сессии выше отметки 1.3368. В этом случае обозначим следующую цель как «Целевая зона 2» [1.3579 – 1.3540].
 
Пока же мы можем рассчитывать на коррекцию к сильным поддержкам: «Дополнительной зоне» [1.3253 – 1.3244] и «Промежуточной зоне» [1.3157 – 1.3138]. Последняя является границей тренда.
 
После достижения ценой обозначенных выше поддержек рекомендую искать покупки. Целью будет обновление максимума.
 
GBPUSD_28.02.19.png
 
Торговые идеи по GBPUSD на сегодня
 
1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3253 – 1.3244] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3157 – 1.3138] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.
 
USDJPY
 
Доллар/йена выросла от ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда [110.35 – 110.26] и пробила локальное сопротивление «Дополнительную зону» [110.83 – 110.79]. Значит, сегодня ориентируемся на открытие длинных позиций с целью обновить максимум февраля.
 
Покупки рекомендую искать от сильного уровня поддержки, которым может выступить новая «Дополнительная зона»на отметках [110.63 – 110.59]. Все, что нужно делать, — это ждать теста зоны, искать паттерн и покупать по сигналу.
 
В противном случае, мы увидим повторный тест «Промежуточной зоны»[110.35 – 100.26], где будет решаться судьба краткосрочного тренда.
 
USDJPY_28.02.19.png
 
Торговые идеи по USDJPY на сегодня
 
Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.63 – 110.59] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.07, 111.22.
 
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1026 MTrading

Отправлено 01 Март 2019 - 14:05

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 01.03.2019
 
Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group увеличились на 5%.
 
Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $18 млрд 103 млн.
 
Чистый перевес быков увеличился на 16%. Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 66 млн.
 
Количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%. Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов.
 
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9907).
 
USDCHF-D1-2.jpg
 
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный уровень прибавления позиций на рост (0.9824).
 
Ближайшим уровнем сопротивления при удержании долгосрочных бычьих позиций выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.0067).
 
Зона 20% покупателей (1.0200-1.0249) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
 
Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление опционов на продажу суммарным объемом свыше $5.6 млн.
 
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (0.9953), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 1 марта.
 
USDCHF-M30-2.jpg
 
При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% продавцов (0.9943-0.9938).
 
При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных покупателей (0.9953), ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает опционный баланс дня, расположенный по ценовой отметке 0.9985.
 
Последующей целью роста на последний рабочий день текущей недели выступает зона 4% покупателей (1.0029-1.0040), силу которой подтверждает близкое расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (1.0027).
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-104.png
 
Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны (Z). После полного завершения восходящего импульса A, мы увидели формирование небольшой нисходящей коррекции B. 
 
Скорее всего, коррекция B близка к своему завершению, поэтому вскоре восходящее движение может продолжиться. Рекомендуется быть к этому готовым.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-81.png
 
После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны X, мы увидели рост рынка в составе бычьего зигзага Y. В рамках этого зигзага рынок стремительно летит в восходящем направлении. 
 
Скорее всего, сейчас происходит развитие небольшой нисходящей коррекции (iv), когда она будет полностью завершена, мы увидим финальный подъём рынка в рамках импульса (v). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-102.png
 
Продолжилось формирование восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму бычьего зигзага: (A)-(B)-©. После завершения коррекции 4 of ©, рост продолжился в рамках импульса 5. Весьма вероятно, что сегодня мы увидим небольшой подъём рынка. 
 
Затем цена развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении. При формировании первых нисходящих импульсов возможно открытие коротких позиций.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________
 

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1027 MTrading

Отправлено 04 Март 2019 - 13:14

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-105.png
 
Рынок продолжает формировать нисходящую коррекционную волну B, после завершения которой, рост цены будет продолжен в рамках бычьего импульса С. Вполне вероятно, что подъём начнётся уже сегодня, т.к. коррекция B вполне может быть почти завершена, судя по её глубине и длительности. 
 
В случае подтверждения разметки, возможно открытие длинных позиций. Разметка будет подтверждена, если мы увидим первый ощутимый восходящий импульс и коррекцию к нему.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-82.png
 
Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [c], которая является финальной частью бычьего зигзага Y. 
 
В составе волны [c] мы видим построение небольшой нисходящей коррекции (iv), после завершения которой, рост цены будет продолжен в восходящем импульсе (v). Таким образом, сегодня возможно открытие длинных позиций с целью взять движение в импульсе (v).
 
USDJPY
 
USDJPYH4-103.png
 
Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [x], которая принимает форму простого зигзага. В настоящий момент происходит развитие волны 5 of ©. После небольшого подъёма волна 5 будет полностью завершена, и тогда начнётся новый нисходящий тренд. 
 
Таким образом, рекомендуется быть готовым к развороту и началу снижения. Во время построения первой части нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________
 
Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 04.03.2019
 
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 1%.
 
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $308 млрд 103 млн.
 
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 4%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $39 млрд 709 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
 
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 6% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
 
Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 56% покупателей и 44% продавцов.
 
WTI-D1.jpg
 
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (59.18).
 
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к премии зоны сопротивления хеджеров (60.13).
 
Расположение рассматриваемых опционных уровней сопротивления внутри зоны 40% покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены.
 
Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 54.00.
 
В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает зона поддержки хеджеров (50.00).
 
WTI-M30.jpg
 
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (55.69).
 
В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (54.79).
 
Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 4 марта, выступает недельный опционный баланс, который располагается по ценовой отметке 56.50.
 
Расположение недельного баланса маркетмейкера (56.50) возле уровня лимитных продавцов (56.51) дополнительно его усиливает.
 
В случае пробоя и закрепления выше недельного опционного баланса на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (58.06-58.45).
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1028 MTrading

Отправлено 05 Март 2019 - 10:37

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-106.png
 
Продолжается построение длительной коррекционной волны, принимающей форму тройной тройки. Скорее всего, на последнем участке формируется восходящий зигзаг A-B-C. 
 
Сейчас подходит к завершению нисходящая коррекция B, после завершения которой, рост будет продолжен в рамках импульса C. Таким образом, при подтверждении разметки возможно открытие длинных позиций.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-83.png
 
Скорее всего, сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv), после завершения которой, мы увидим рост рынка в рамках импульса (v). 
 
С учётом того, что нисходящая коррекция выглядит почти завершённой, судя по её глубине и длительности, рост цены может начаться в самое ближайшее время. При подтверждении разметки построении первого восходящего импульса допускается открытие длинных позиций.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-104.png
 
Рынок формирует финальную часть восходящей коррекционной волны связки [X], которая является простым зигзагом. Скорее всего, сейчас происходит развитие импульса 5 of ©, после завершения которого, мы увидим снижение рынка в начальной части нового нисходящего тренда. 
 
Возможно, что снижение начнётся уже сегодня к вечеру. Поэтому в текущей ситуации не рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________
 
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 05.03.2019
 
Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на австралийский доллар составила $20 млрд 566 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%.
 
Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 163 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания медведей составило 6%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
 
Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса австралийского доллара на протяжении текущей торговой недели.
 
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в AUD/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 33% покупателей и 67% продавцов.
 
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 0.7148.
 
AUDUSD-D1-3.jpg
 
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона сопротивления хеджеров (0.7300).
 
Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $217 млн.
 
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный опционный уровень прироста $40 млн на рост, который расположен по ценовой отметке 0.7035.
 
Следующей поддержкой выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по месячным опционам (0.6973).
 
Ключевой областью для расторговки на вторник, 5 марта, выступает зона 8% продавцов (0.7063-0.7049).
 
При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает опционный баланс дня 0.7093.
 
AUDUSD-M30-3.jpg
 
Последующей целью повышения выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7131).
 
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% продавцов (0.7063-0.7049), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень убытка маркетмейкера (0.6981).
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1029 MTrading

Отправлено 06 Март 2019 - 11:32

Анализ опционов и фьючерсов по USDCAD на 06.03.2019
 
Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на канадский доллар биржи CME Group составили $23 млрд 607 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.
 
Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 4%. Общий чистый перевес покупателей USDCAD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 205 млн.
 
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
 
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CAD следующее: 63% покупателей и 37% продавцов.
 
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $57 млн на падение, который располагается по котировке 1.3404.
 
USDCAD-D1-2.jpg
 
Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1.3573.
 
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный баланс маркетмейкера (1.3251).
 
Последующей поддержкой выступает месячный опционный уровень прибавления значительного количества позиций на рост по ценовой отметке 1.3058.
 
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень страйка недельной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по ценовой отметке 1.3336.
 
Последующим уровнем поддержки на среду, 6 марта, выступает опционный баланс дня (1.3319).
 
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1.3376).
 
USDCAD-M30-2.jpg
 
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню премии недельной области сопротивления хеджеров (1.3391), увеличивается.
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-107.png
 
Рынок продолжает снижаться в рамках нисходящей коррекционной волны B. Судя по величине и глубине этой волны, она практически завершена. 
 
В самое ближайшее время мы можем увидеть начало подъёма рынка, однако открывать длинные позиции до подтверждения разметки не рекомендуется. Разметка будет подтверждена, когда рынок сформирует первый ощутимый восходящий импульс и коррекцию к нему.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-84.png
 
По всей видимости, мы видим снижение рынка в составе нисходящей коррекционной волны . Сейчас она вполне может быть полностью завершена. 
 
Поэтому, сегодня возможно развитие первого восходящего импульса и коррекции к нему. В случае начала восходящего движения, рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-105.png
 
Рынок продолжает двигаться в составе восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму простого восходящего зигзага. На последнем участке мы видим развитие бычьего импульса 5, в рамках которого была завершена небольшая боковая коррекция [iv] of 5. 
 
Сегодня ожидается подъём в небольшом импульсе [v], после чего мы увидим начало нового нисходящего тренда. Примерная схема будущего движения представлена на графике.
 
[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1030 MTrading

Отправлено 06 Март 2019 - 16:21

Энергетический прогноз 2019 года с перспективой до 2050 года
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
 
Начало марта, в преддверии весеннего цикла заседаний центральных банков, с точки зрения рыночных движений, выдалось на редкость скучным. Тем интереснее стал выход в свет «Энергетического прогноза на 2019 год с перспективой до 2050 года» от Агентства Энергетической Информации США — US EIA, с некоторыми аспектами, которого, я хотел бы вас познакомить.
 
Российским читателям данный прогноз интересен прежде всего тем, что буквально на наших глазах, в течении последнего десятилетия, США совершили революцию в сфере сланцевой добычи нефти и газа, перейдя на полную энергетическую независимость, и в ближайшее время могут составить конкуренцию российским поставкам энергоносителей. 
 
На этот счёт существуют различные мнения и источники информации, но как мне кажется прогноз от ведомства много лет занимающегося прогнозированием в области энергоносителей, как минимум заслуживает того, чтобы обратить на него внимание.
 
1. Соединённые Штаты становятся чистым экспортёром энергии после 2020 года
 
Основной вывод, который делают аналитики US EIA состоит в том, что в ближайшее время, на рубеже 2019 — 2020 года, США превратятся их нетто импортёра энергоносителей, в нетто экспортёра (рис.1), после чего активно начнут теснить традиционных поставщиков по всему миру, но прежде всего в европейском регионе.
 
1-325.png
Рис.1: Показатели экспорта и импорта энергии США. Общий объем торговли энергией и нетто импорт энергии по видам энергоносителей.
 
Согласно данным US EIA,США стали нетто экспортёром сжиженного природного газа в 2017-2018 годах, в то время как выход на нетто экспорт нефти и сжиженных углеводородов зависит от ряда факторов. При этом рост экспорта энергоносителей, при одновременном снижении импорта будет проходить вплоть до 2030 года, т. е. как минимум в ближайшие 10 лет.
 
2. США выйдут на нулевой импорт нефти в 21 — 22 году
 
С началом сланцевой революции в США, импорт нефти постоянно снижался. Если в марте 2015 года США импортировали 5.53 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, то в марте 2019 планируется завозить всего 1.28 млн. бочек нефти в день. При этом собственное потребление нефти, за тот же период, увеличилось с 19.34 млн. баррелей до 20.74 млн. баррелей в сутки.
 
При высоких ценах нефти и (или) значительном развитии технологий её добычи, США выйдут на самообеспечение нефтью уже в 2019 году, однако базовый сценарий предполагает такое развитие событий в 21 — 22 году. (рис.2) 
 
Даже при низких ценах на нефть и слабом развитии технологий, в период до 2030 года США снизят импорт нефти до минимума, тем самым полностью перейдя на собственное сырье, за исключение тех случаев, когда импорт необходим для поддержания процессов переработки.
 
2-247.png
Рис.2: Прогноз экспорта — импорта нефти в США
 
При высоких ценах на нефть и значительном развитии технологий, США уже в ближайшие годы могут выйти на уровень добычи 15 млн. баррелей в сутки, но при низких ценах на нефть и слабом экономическом росте, добыча нефти в США будет составлять 12 — 13 млн. баррелей в сутки, т. е. будет чуть выше текущих значений. Следует отметить, что добыча нефти в России сейчас составляет 11.5 млн. баррелей.
 
В настоящий момент США производят около 12 млн. баррелей в сутки, и могут выйти на уровень 13.5 млн. при текущих ценах уже к концу 2020 года. Даже если цены на нефть упадут, прогноз от US EIA предполагает, что производство нефти в США в ближайшие годы останется на текущих значениях 11 — 12 млн. баррелей в день, что делает из США производителя нефти N1 в мире.
 
В базовом варианте расчётов US EIA, добыча сырой нефти в США продолжит устанавливать ежегодные рекорды вплоть до 2027 года, и будет превышать 14,0 млн. баррелей в день до 2040 года. Основным источником роста добычи сырой нефти в США по-прежнему является сланцевая нефть.
 
3. К 2050 году цены на нефть могут достигнуть $212 за баррель
 
Анализируя ценообразование мирового рынка энергоносителей US EIA делает вывод, что на цены сырой нефти в большей степени влияют международные рынки, чем предположения о внутренних ресурсах, росте мировой экономики и технологическом прогрессе. 
 
В случае высоких цен на нефть, цена марки Brent к 2050 году может достичь $212 за баррель, в базовом сценарии её цена составит $108/b. В случае низких цен и при неблагоприятном сценарии, стоимость сорта Брент составит $50/b, т.е. в ближайшие 30 лет может оставаться на текущих значениях (рис.3).
 
3-146.png
Рис.3: Прогноз цены нефти Брент и природного газа
 
4. США станут конкурентами России на европейском рынке природного газа
 
Прогноз предполагает, что добыча природного газа из сланцевых ресурсов в восточной части США, будет расти в перспективе до 2050 года (рис.4 и 5). На карте хорошо видно, что основные газодобывающие районы расположены именно на восточном побережье США. 
 
Возможно поэтому, Северный поток-2 встречает такое сопротивление со стороны восточноевропейских политиков, которые под трескотню о российской угрозе, открыто лоббируют интересы США и Украины. Лично у меня есть большое подозрение, что они делают это - отнюдь не бесплатно.
 
Добыча природного газа в США в большинстве случаев обусловлена продолжающимся развитием сланцевых месторождений Marcellus и Utica на востоке. Природный газ из Eagle Ford (совместного производства с нефтью) и Haynesville в регионе побережья Мексиканского залива также способствует производству природного газа внутри страны.
 
4-105.png
Рис.4: Добыча природного газа
 
Исторически сложилось так, что большая часть сжиженного природного газа (СПГ) продаётся по долгосрочным контрактам, связанным с ценами на сырую нефть, поскольку региональный характер рынков природного газа препятствует разработке индекса цен на природный газ, который мог бы использоваться во всем мире. 
 
Как следует из прогноза US EIA, CША собираются активно бороться, с этим, по их мнению, недостатком, развивая рынок собственных спотовых и фьючерсных поставок СПГ, не без пользы для себя конечно.
 
Преимущество американских поставок СПГ заключается в том, что они оцениваются на основе относительно низких внутренних спотовых цен, вместо контрактов, связанных с нефтью. Стоимость перевозки при этом расчёт не принимается. 
 
Предполагается, что себестоимость американского газа, при наличии инфраструктуры, будет лишь незначительно отличатся от себестоимости российского газа, а если будет отличатся значительно, то проблемы индейцев — шерифа не волнуют.
 
5-52.png
Рис.5: Потоки природного газа внутри США и на экспорт
 
Сланцевая революция в США, уже привела к переделу рынка энергоносителей, а их экспансия на европейские рынки, где они обладают политическим и экономическим влиянием, способна составить серьёзную конкуренцию Газпрому и другим российским монополистам, вплоть до полного закрытия европейского рынка для энергоносителей из России. 
 
Конкуренция будет ещё больше усиливаться, в том случае если на рынке будет преобладать слабый спрос на энергоресурсы, что ещё больше осложнит позиции такого неэффективного монополиста как Газпром.
 
Перспективы для российской нефти выглядят более оптимистичными, но и там, США, если смогут конечно, сделают все, чтобы выдавить Россию с её традиционных рынков,при этомне дав закрепиться на новых. 
 
Возражения, что американские газ и нефть будут обходиться европейским потребителям дороже, не стоит воспринимать как серьёзный фактор способный остановить американскую экспансию, на котором можно построить долгосрочную политику. 
 
Практика показывает, что лоббируя интересы США, европейская элита никогда не останавливается перед повышением цен на энергоносители для собственных потребителей, которые и так, ввиду высоких налогов, платят в два раза больше, чем в среднем по миру. Как говорится: - «Ничего личного, это просто бизнес».
 
Глеб Кабанов — аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1031 MTrading

Отправлено 07 Март 2019 - 10:45

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-108.png
 
Предположительно рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны B, поэтому всё готово к тому, чтобы рынок начал двигаться в восходящем направлении в рамках бычьего импульса C. 
 
В связи с тем, что уже был построен первый небольшой восходящий импульс и коррекция к нему, разметку можно считать подтверждённой. В случае продолжения восходящего движения, можно открывать длинные позиции с целью взять движение в рамках восходящей импульсной волны C.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-85.png
 
Продолжается построение восходящей зигзагообразной волны Y, которая принимает форму простого зигзага [a]--[c]. Скорее всего, была полностью завершена нисходящая коррекция , поэтому в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках бычьего импульса [c] of Y. Таким образом, ожидается рост рынка в ближайшие торговые дни.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-106.png
 
Скорее всего, было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], после чего мы увидели начальную часть новой нисходящей тенденции. После совсем небольшого снижения, ожидается развитие восходящей коррекции. 
 
Восходящая коррекция будет совсем небольшой, и после её завершения рынок продолжит двигаться вниз. Поэтому в текущей ситуации предпочтительнее рассматривать открытие коротких позиций.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________
 
[b]Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 07.03.2019
 
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на фондовый индекс S&P500 увеличилась на 2%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Standard&Poor's 500 достигла $1 трлн 3 млрд 493 млн.
 
Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 142%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $4 млрд 393 млн.
 
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
 
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на S&P500 среди SMART MONEY: 50% покупателей и 50% продавцов.
 
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $500 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 2700.00.
 
SP500-D1-2.jpg
 
Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2475.00).
 
Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 80% покупателей (2801.92-2848.67), внутри которой расположен месячный уровень сопротивления маркетмейкера 2835.13.
 
Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% продавцов (2759.68-2753.68).
 
Расположение уровня лимитных покупателей (2757.87) выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% продавцов.
 
Последующей поддержкой выступает уровень начала убытка маркетмейкера (2728.66).
 
SP500-M30-2.jpg
 
Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $919 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.
 
Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень опционного баланса дня, который размещен по ценовой отметке 2770.93.
 
Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (2785.00).
 
[b]Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1032 MTrading

Отправлено 11 Март 2019 - 11:40

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 11.03.2019
 
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на японскую иену увеличились на 10%.
 
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $52 млрд 518 млн.
 
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 24%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $13 млрд 274 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
 
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении ближайшей торговой недели.
 
Вложение денежных средств в USD/JPY среди SMART MONEY следующее: 63% покупателей и 37% продавцов.
 
USDJPY-D1-2.jpg
 
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров (111.92).
 
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню начала убытка маркетмейкера по долгосрочным опционным контрактам (112.76).
 
Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 109.95.
 
В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (108.76).
 
Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (110.23).
 
USDJPY-M30-2.jpg
 
В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к недельному опционному уровню прироста $195 млн на рост (109.25).
 
Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 11 марта, выступает опционный баланс недели, который располагается по ценовой отметке 111.85.
 
В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса недели на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню сопротивления маркетмейкера (111.93).
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-109.png
 
Предположительно было завершено развитие нисходящей волны [D] длительного наклонного треугольника. В настоящий момент рынок начал развитие очередной восходящей коррекционной волны [E]. 
 
Скорее всего, рост рынка будет продолжен в ближайшее время, поэтому в текущей ситуации рассматривать продажи не рекомендуется. При продолжении роста цены допускается рассматривать открытие длинных позиций.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-86.png
 
После завершения построения нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели начало развития новой восходящей волны Y. Волна Y принимает форму бычьего зигзага. Скорее всего, сейчас подошло к завершению развитие нисходящей коррекции
 
После полного завершения построения коррекции , ожидается рост рынка в рамках новой восходящей импульсной волны [c]. Поэтому в самое ближайшее время может начаться рост рынка.
 
[b]USDJPY
 
USDJPYH4-107.png
 
Рынок полностью сформировал восходящую коррекционную волну связку [X], после чего мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. 
 
Скорее всего, была построена первая нисходящая импульсная волна. В ближайшее время ожидается развитие небольшой восходящей коррекции, после чего валютная пара продолжит двигаться в нисходящем направлении. В текущей ситуации допускается рассматривать продажи.
 
[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1033 MTrading

Отправлено 12 Март 2019 - 10:06

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 12.03.2019
 
По состоянию на 5 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $180 млрд 125 млн. 
 
Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 9%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении двух предыдущих торговых недель.
 
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $32 млрд 73 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 35%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
 
Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса золота на протяжении текущей торговой недели.
 
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Gold однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 59% покупателей и 41% продавцов.
 
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1328.12.
 
Gold-D1-2.jpg
 
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прибавления $160 млн на снижение (1350.84).
 
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный опционный уровень прироста $318 млн на рост, который расположен по ценовой отметке 1271.71.
 
Следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1244.96), который усиливается прибавлением $374 млн на рост по месячным опционам.
 
Ключевой областью для расторговки на вторник, 12 марта, выступает зона 2% продавцов (1292.12-1291.25).
 
При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера 1300.00.
 
Gold-M30-2.jpg
 
Конечной целью роста на текущую рабочую неделю выступает зона 8% покупателей (1318.20-1314.80).
 
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 2% продавцов, целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных покупателей (1284.48).
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-110.png
 
Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], после чего мы увидели начальную часть нового восходящего тренда. 
 
По всей видимости, началось построение восходящей волны [E] длительного наклонного треугольника. В ближайшие торговые дни возможен рост рынка, поэтому допускается открытие длинных позиций.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-87.png
 
Точно в соответствии с предыдущим прогнозом, мы увидели завершение развития нисходящей коррекционной волны в виде зигзага, после чего рост рынка продолжился в рамках восходящей импульсной волны [c]. 
 
Вчера рынок достаточно резко выстрелил вверх, и, по всей видимости, подъём валютной пары в ближайшее время будет продолжен. Таким образом, в текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-108.png
 
После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. 
 
Был построен нисходящий импульс 1 и коррекция к нему 2. После полного завершения волны 2 ожидается разворот цены и начало снижения в составе импульсной волны 3. Таким образом, в текущей ситуации возможны продажи.
 
[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1034 MTrading

Отправлено 13 Март 2019 - 12:18

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-111.png
 
Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], после чего движение началось в рамках новой восходящей коррекции [E], которая является финальной частью длительного наклонного треугольника. 
 
Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим рост цены. Поэтому в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-88.png
 
После полного завершения нисходящей коррекции , мы увидели первый восходящий импульс и коррекцию к нему. 
 
Были построены волны (1) и (2). Вполне вероятно, что волна (2) была полностью завершена, поэтому всё готово к тому, чтобы рост цены продолжился в импульсе (3). Таким образом, в текущей ситуации возможен рост рынка.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-109.png
 
После завершения построения восходящей коррекции [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2. 
 
В настоящий момент волна 2 подошла к своему завершению, поэтому нисходящее движение будет продолжено в ближайшее время в составе начальной части нового нисходящего тренда. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________
 
Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 13.03.2019
 
Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на британский фунт биржи CME Group составили $37 млрд 946 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 8%.
 
Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 8%. Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 179 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о восходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
 
Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
 
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 42% покупателей и 58% продавцов.
 
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $77 млн на снижение, который располагается по котировке 1.3386.
 
GBPUSD-D1-3.jpg
 
Следующим важным сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3577.
 
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $56 млн на рост по месячным контрактам (1.2732).
 
Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 1.2567.
 
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 1.3045.
 
Последующим уровнем поддержки на среду, 13 марта, выступает уровень лимитных покупателей (1.2987).
 
GBPUSD-M30-2.jpg
 
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3184).
 
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню прироста $140 млн на снижение (1.3328), увеличивается.
 
[b]Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1035 MTrading

Отправлено 14 Март 2019 - 12:20

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-112.png
 
После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть новой восходящей коррекционной волны [E], которая является финальной частью наклонного треугольника. 
 
Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-89.png
 
Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего двойного зигзага W-X-Y. После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели финальную часть этой волны – зигзаг Y. 
 
В рамках зигзага Y были построены волны [a] и . Теперь рынок двигается вверх в рамках импульса [c]. В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-110.png
 
После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], принявшей форму простого зигзага, мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен импульс 1 и коррекция к нему 2. 
 
В ближайшее время может начаться построение новой нисходящей импульсной волны 3. Поэтому допускается рассматривать продажи.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 14.03.2019
 
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group увеличились на 6%.
 
Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $20 млрд 64 млн.
 
Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении следующей торговой недели.
 
Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 565 млн.
 
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
 
USDCHF-D1-3.jpg
 
Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 76% покупателей и 24% продавцов.
 
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (0.9985).
 
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9907).
 
Недельный баланс маркетмейкера (1.0088) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
 
Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0161).
 
USDCHF-M30-3.jpg
 
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (1.0034), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 14 марта.
 
При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (1.0018-1.0008).
 
Близкое расположение уровня лимитных покупателей (1.0016) дополнительно усиливает зону поддержки 4% продавцов.
 
При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (1.0050).
 
Конечной целью повышения до закрытия текущей рабочей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (1.0088).
 
[b]Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1036 MTrading

Отправлено 15 Март 2019 - 10:23

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 15.03.2019
 
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group увеличились на 3%.
 
Общие вложения денежных средств в Crude Oil в денежном эквиваленте составили $316 млрд 337 млн.
 
Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.
 
Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $43 млрд 92 млн.
 
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Соотношение вложений денежных средств по USOIL среди SMART MONEY следующее: 57% покупателей и 43% продавцов.
 
Crude-Oil-D1.jpg
 
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (55.00).
 
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает уровень страйка месячной области поддержки хеджеров (50.00).
 
Зона 40% покупателей (58.97-60.65) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
 
Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (59.37), а также прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $215 млн.
 
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (57.80), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 15 марта.
 
Crude-Oil-M30.jpg
 
При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (57.50).
 
Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень опционного баланса дня (58.92).
 
При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 59.66.
 
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.
 
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________
 
Компания MTrading 27 марта подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе:
 
«Опционы & VSA – тайный ключ к намерениям «Умных Денег»!»
 
В основе торговой методики лежит принцип выявления крупных участников рынков через анализ их активностей с позиции спроса и предложения, или влияния публикации фундаментальных данных на изменения цен актива и с большой долей вероятности определения действительных намерений Smart Money на выбранный финансовый инструмент.
 
Количество мест на вебинаре ограничено!
 

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1037 MTrading

Отправлено 18 Март 2019 - 14:30

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 18.03.2019
 
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на австралийский доллар увеличились на 13%.
 
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $24 млрд 901 млн.
 
Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 6%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $8 млрд 531 млн.
 
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
 
Вложение денежных средств в AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 33% покупателей и 67% продавцов.
 
AUDUSD-D1-4.jpg
 
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7209).
 
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (0.7301).
 
Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение возле уровня сопротивления маркетмейкера дополнительно его усиливает.
 
Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный уровень прироста $40 млн, который располагается по котировке 0.7034.
 
В случае пробоя и закрепления ниже опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный опционный уровень прироста $35 млн на рост (0.6972).
 
AUDUSD-M30-4.jpg
 
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7090).
 
В случае пробоя опционного баланса недели стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (0.7058).
 
Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 18 марта, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 0.7116.
 
В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели.- к зоне 8% покупателей (0.7137-0.7150).
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-114.png
 
Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей волны [D] длительного наклонного треугольника, после чего рынок начал двигаться в рамках начальной части восходящей волны [E]. 
 
По всей видимости, в ближайшее время рост будет продолжен, т.к. волна [E] пока что не выглядит завершенной. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-91.png
 
Рынок продолжает формировать крупный восходящий двойной зигзаг, в рамках которого происходит построение волны Y. 
 
Волна Y является простым зигзагом состоящим из трёх частей : [a]--[c]. В настоящий момент формируется восходящий импульс [c], в составе которого были построены волны (1) и (2). В ближайшее время ожидается рост рынка.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-112.png
 
После полного завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и восходящей коррекции 2 к этому импульсу.
 
Вполне вероятно, что на последнем участке началось развитие нового нисходящего тренда 3. Таким образом, в ближайшее время вероятно снижение. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.
 
[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1038 MTrading

Отправлено 19 Март 2019 - 11:13

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 19.03.2019
 
По состоянию на 12 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на канадский доллар составила $25 млрд 654 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 7%. 
 
Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.
 
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 832 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 10%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
 
Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса канадского доллара на протяжении текущей торговой недели.
 
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CAD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 65% покупателей и только 35% продавцов.
 
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 1.3422.
 
USDCAD-D1-3.jpg
 
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера 1.3606.
 
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3326.
 
Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $190 млн на рост по месячным контрактам (1.3056).
 
Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 19 марта, выступает опционный баланс дня (1.3351).
 
При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных продавцов 1.3383, который располагается вблизи зоны 4% покупателей (1.3390-1.3399).
 
USDCAD-M30-3.jpg
 
Ближайшим ориентиром снижения на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (1.3302).
 
Последующей среднесрочной целью снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 8% продавцов (1.3261-1.3240), которая дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост объемом $64 млн.
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-115.png
 
Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], которая приняла форму зигзага (A)-(B)-©. Сразу после этого цена начала двигаться вверх в рамках новой восходящей волны. 
 
Скорее всего, сейчас мы видим формирование коррекции [E], в рамках которой, в течение ближайшей торговой недели рост ещё будет продолжен. Поэтому пока открытые длинные позиции ещё можно не закрывать. Однако открывать новые длинные позиции может быть достаточно рискованным занятием.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-92.png
 
После завершения построения нисходящей коррекционной волны , рынок начал двигаться вверх в рамках начальной части нового восходящего тренда. 
 
Были построены волны (1) и (2), которые являются начальной частью восходящего импульса [c]. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в волне (3). В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-113.png
 
После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2. В настоящий момент коррекция 2 выглядит завершённой. 
 
Похоже, что уже началось снижение в импульсе 3. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается продолжение нисходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.
 
[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1039 MTrading

Отправлено 19 Март 2019 - 11:14

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 19.03.2019
 
По состоянию на 12 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на канадский доллар составила $25 млрд 654 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 7%. 
 
Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.
 
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 832 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 10%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
 
Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса канадского доллара на протяжении текущей торговой недели.
 
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CAD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 65% покупателей и только 35% продавцов.
 
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 1.3422.
 
USDCAD-D1-3.jpg
 
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера 1.3606.
 
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3326.
 
Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $190 млн на рост по месячным контрактам (1.3056).
 
Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 19 марта, выступает опционный баланс дня (1.3351).
 
При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных продавцов 1.3383, который располагается вблизи зоны 4% покупателей (1.3390-1.3399).
 
USDCAD-M30-3.jpg
 
Ближайшим ориентиром снижения на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (1.3302).
 
Последующей среднесрочной целью снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 8% продавцов (1.3261-1.3240), которая дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост объемом $64 млн.
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-115.png
 
Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], которая приняла форму зигзага (A)-(B)-©. Сразу после этого цена начала двигаться вверх в рамках новой восходящей волны. 
 
Скорее всего, сейчас мы видим формирование коррекции [E], в рамках которой, в течение ближайшей торговой недели рост ещё будет продолжен. Поэтому пока открытые длинные позиции ещё можно не закрывать. Однако открывать новые длинные позиции может быть достаточно рискованным занятием.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-92.png
 
После завершения построения нисходящей коррекционной волны , рынок начал двигаться вверх в рамках начальной части нового восходящего тренда. 
 
Были построены волны (1) и (2), которые являются начальной частью восходящего импульса [c]. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в волне (3). В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-113.png
 
После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2. В настоящий момент коррекция 2 выглядит завершённой. 
 
Похоже, что уже началось снижение в импульсе 3. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается продолжение нисходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.
 
[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#1040 MTrading

Отправлено 20 Март 2019 - 10:38

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 20.03.2019
 
Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group составили $1 трлн 38 млрд 964 млн. Капитализация вложений увеличилась на 9%.
 
Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 40%. Общий чистый перевес продавцов S&P500 в денежном эквиваленте составил $17 млрд 516 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
 
Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.
 
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в S&P500 следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.
 
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает верхняя граница зоны 80% покупателей, которая располагается по котировке 2849.02.
 
SP500-D1-3.jpg
 
Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 2875.77, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $792 млн.
 
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $510 млн на рост по месячным контрактам (2700.00).
 
Последующей поддержкой выступает месячный уровень прироста $510 млн на рост (2597.11).
 
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 2819.27.
 
Последующим уровнем поддержки на среду, 20 марта, выступает опционный баланс недели (2785.00), вблизи которого располагается зона поддержки 4% продавцов (2792.34-2786.34).
 
SP500-M30-3.jpg
 
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 8% покупателей (2842.03-2854.03).
 
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню сопротивления маркетмейкера (2861.84), увеличивается.
 
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 марта 2019 года
 
EURUSD
 
EURUSDH4-116.png
 
Рынок продолжает двигаться в финальной части наклонного треугольника – восходящей волне [E] of B. Вполне вероятно, что волна [E] принимает форму простого восходящего зигзага. 
 
Сейчас подходит к завершению восходящая импульсная волна (A), после которой мы увидим нисходящую коррекцию (B), затем рост продолжится в импульсе ©. Приблизительная структура будущего движения схематически указана на графике.
 
GBPUSD
 
GBPUSDH4-93.png
 
Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны Y. Были полностью построены первые две части этой волны, сейчас формируется восходящий импульс [c], в рамках которого были сформированы волны (1) и (2). 
 
После полного завершения волны (2) ожидается продолжение подъёма в волне (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни возможен рост рынка.
 
USDJPY
 
USDJPYH4-114.png
 
После полного завершения построения коррекционной волны связки [X], рынок начал постепенно продвигаться в нисходящем направлении, сформировав нисходящую волну 1 и коррекцию к ней 2. 
 
В настоящий момент формируется начальная часть новой импульсной волны 3, в рамках которой рынок будет двигаться вниз в ближайшие торговые дни. В текущей ситуации возможно рассматривать продажи при подтверждении разметки и при формировании нисходящей импульсной волны.
 
Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2019

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru